Z Score Trading System

Ich versuche, die Korrelation zwischen Gewinnen und Verlusten zu finden, indem du Z-Score nach der unten aufgeführten Formel ansetze. Ich stelle sie in ein Array ein, indem du 1 Gewinne und -1s den Verlierern zuweist. Ich versuche zu bestimmen, ob Gewinner den Gewinnern folgen oder Verlierer den Verlierern folgen Was ich noch fragen soll, ist, bevor ich Z-Score in das anhebe, wenn ich keine Streifen aus diesem Array entferne. Wenn ich Non-Streaks einschließe, finde ich Z-Score -125, was keine logische Zahl ist. Die Formel der Z-Score ist. Ihre Quelle ist nicht besonders klar, warum was sie tun, ist ein Z-Score Um etwas Hintergrund zu geben, was sie tun, ist die Berechnung von Frac, wobei R die Anzahl der Läufe ist und der Mittelwert und die Standardabweichung von der Anzahl der Läufe ist Wirklich mehr von einer Teststatistik als ein Z-Score per se Der Nenner in ihrer Formel ist eigentlich die gleiche Standardabweichung, wie sie in der Wald-Wolfowitz-Testfahrt verwendet wird, aber durch N geteilt wird, die sich aus dem Mittel herauszieht. Während ich etwas anders bekomme Ergebnis, wenn ich die Z-Punktzahl nur mit den Wald-Wolfowitz-Werten für den Mittelwert der Läufe berechne, ist es konzeptionell das Gleiche. Sobald du deine Frage hast, fragst du, ob du die Streifen aus deinem Array entfernen solltest, bevor du den Wert kalkulierst Ich möchte betonen, dass Sie nicht sollten Der Punkt der Läufe Test ist, um die Anzahl der Läufe zu testen Wenn Sie alles entfernen, was nicht ein Lauf ist, dann ist Ihre Teststatistik nicht mehr gültig Wenn Sie nicht immer vernünftige Zahlen, könnte es ein Problem mit der Berechnung irgendwo bekam ich vollkommen vernünftige Zahlen, als ich dies testete. Der Vorteil des ursprünglichen Ansatzes ist, dass es sehr einfach zu berechnen ist Es gibt einige andere Optionen, die ein wenig anspruchsvoller sein könnten und einige interessante Informationen liefern könnten Instanz, könnten Sie ein Hidden Markov Model HMM, die versucht, die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zu beurteilen, ob die vorherige Periode war ein Gewinn oder nicht. answered Mai 18 15 bei 15 12.How it s berechnet. Die Z-Score manchmal auch die Standard-Score ist eine statistische Berechnung. N Die Gesamtzahl der Trades in der Sequenz. R Die Gesamtzahl der Läufe in der Sequenz. W Die Gesamtzahl der Sieger-Trades in der Sequenz. L Die Gesamtzahl der verlierenden Trades in der Sequenz. Was Es bedeutet. Die Z-Punktzahl ist das Ergebnis der Läufe Test und wird uns sagen, wenn unser System hat mehr oder weniger Streifen von aufeinander folgenden Gewinnen und Verluste als eine zufällige Verteilung Die Z-Score zeigt uns, wie viele Standardabweichungen sind wir weg von der Mittelwert von Eine Verteilung. Was wir versuchen zu beantworten ist, wie viele Streifen von Gewinnen Verluste können wir von einem gegebenen System erwarten Sind die Win-Verlust Streifen des Systems, das wir testen im Einklang mit dem, was wir erwarten könnten Wenn nicht, gibt es ein hohes genug Vertrauen Begrenzung, dass wir davon ausgehen können, dass die Abhängigkeit zwischen den Handwerken besteht, ist das Ergebnis eines Handels, der von dem Ergebnis früherer Trades abhängig ist. Die Z-Punktzahl berücksichtigt nur die Abhängigkeit von der Sicht, ob der letzte Handel ein Gewinner oder ein Verlierer war Es berücksichtigt nicht die Größe eines jeden Gewinners oder Verlierers Dafür verwenden wir die serielle Korrelation. Wie können wir davon profitieren. Die Z-Score erzählt dem Händler die Tendenz für ein System zu gewinnen oder verlieren in Streifen Streifen sind durch die definiert Mal ein System verschiebt sich zwischen dem Verlust oder dem Gewinnen von Trades Die Z-Punktzahl wird berechnet, indem man die Anzahl der Streifen vergleicht, die es in einem Satz von Trades gibt, mit der Anzahl der Streifen, die zufällig erwartet werden können. Wir können diese Zahl dann in einen anderen Wert umbenennen, der das Konfidenzniveau genannt wird Die uns eine gute Vorstellung von der Beziehung zwischen Siegen und Verlusten gibt. Verwenden Sie diese Tabelle, um die absolute Z-Punktzahl auf das Konfidenzniveau zu übersetzen. Ein Konfidenzniveau von 95 oder höher ist erforderlich, um für zusätzlichen Gewinn die scheinbare Nicht-Zufälligkeit von Streifen in auszunutzen Ein System, das auf dieser Tabelle basiert, suchen wir nach Z-Scores von über 1 96 und unter -1 96. Ein negatives Z-Ergebnis bedeutet, dass es weniger Streifen im Handelssystem gibt, als es statistisch erwartet würde. Dies bedeutet, dass gewinnende Trades dazu neigen, zu folgen Gewinnt Trades und dass verlieren Trades neigen dazu, Anhänger Verlierer Eine positive Z-Score bedeutet, dass es mehr Streifen in das Handelssystem als erwartet würde Dies bedeutet, dass die Gewinner neigen dazu, Verlierer und umgekehrt folgen. Wenn Sie entdecken, dass das System, das Sie zurück haben Getestet oder das System, dass Sie derzeit handeln hat eine vernünftige Z-Score dann ist es möglich, das System für zusätzlichen Gewinn mit Geld-Management-Techniken auszunutzen. Weitere Lesung. Wenn dieses Thema interessiert Sie dann können wir empfehlen, dass Sie mehr darüber in The lesen Mathematik der Geld-Management-Risikoanalyse-Techniken für Händler von Ralph Vince Eine Reihe von seinen Ideen wurden in der Back-Test-System, das wir entwickelt. Do Sie haben eine Handels-oder Investitions-Definition für unser Wörterbuch Klicken Sie auf die Definition Definition Link, um Ihre eigene Definition hinzufügen Sie Wird 150 Bonus-Reputation Punkte für jede Definition, die akzeptiert wird. Ist diese Definition falsch Lassen Sie uns wissen, indem Sie auf das Forum und wir werden es korrigieren. BREAKING DOWN Z-Score. Z-Scores auch zeigen, Statistiker und Händler, wenn eine Punktzahl ist Typisch für einen spezifizierten Datensatz oder wenn es atypisch ist Darüber hinaus ermöglicht es Z-Scores auch Analysten, Scores aus verschiedenen Datensätzen anzupassen, um Partituren zu erstellen, die genau miteinander verglichen werden können. Usability-Test ist ein Beispiel für ein Real-Life-Anwendung von Z-Scores. This Begriff ist häufiger bekannt als die Altman Z-Score Edward Altman, ein Professor an der New York University, entwickelte und führte die Z-Score Formel in den späten 1960er Jahren als eine Lösung für die Zeit - Konsumieren und etwas verwirrend Prozess-Investoren mussten unterziehen, um festzustellen, wie nah an Konkurs ein Unternehmen war In Wirklichkeit entwickelte die Z-Score Formel Altman Ende der Anleger mit einer Vorstellung von der allgemeinen finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Die Altman Z-Score Formel. Die Altman Z-Score ist die Ausgabe eines Kredit-Stärke-Test, der hilft, die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses für ein öffentlich gehandeltes Unternehmen zu beurteilen. Die Z-Score basiert auf fünf wichtigen Finanzkennzahlen, die von einem Unternehmen jährlich gefunden und berechnet werden können 10K-Bericht Die Berechnung, die verwendet wird, um die Altman-Z-Punktzahl zu bestimmen, ist wie folgt. Z-Score 1 2A 1 4B 3 3C 0 6D 1 0E. In dieser Gleichung. Betriebskapital Gesamtvermögen. B Bilanzgewinn Bilanzsumme. C Ergebnis vor Zinsen Und Steuern EBIT Bilanzsumme. D Marktwert des Eigenkapitals insgesamt Verbindlichkeiten. E Verkäufe Gesamtvermögen. Typisch, eine Punktzahl unter 1 8 zeigt, dass ein Unternehmen wahrscheinlich auf oder ist unter dem Gewicht des Konkurses Umgekehrt sind Unternehmen, die über 3 sind weniger Dürfte Konkurs erleben. Altman Z-Score Plus. Altman entwickelte und veröffentlichte den Altman Z-Score Plus im Jahr 2012 Diese Formel wird verwendet, um sowohl öffentliche als auch private Unternehmen zu bewerten und kann für nicht-produzierende Unternehmen sowie produzierende Unternehmen verwendet werden Die Z - Score Plus eignet sich für Unternehmen in den Vereinigten Staaten sowie Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten.