Option Trading Premium Rechner

Option Premium. BREAKING DOWN Option Premium. Investoren, die Anrufe tätigen oder setzen, nutzen Prämien als Quelle für laufende Erträge im Einklang mit einer breiteren Anlagestrategie, um alle oder einen Teil eines Portfolios abzusichern. Die an einem Börsenkurs wie dem Chicago angekündigten Opportunitätspreise Board-Optionen Exchange CBOE gelten in der Regel als Prämien, da die Optionen selbst keinen zugrunde liegenden Wert haben. Die Bestandteile einer Optionsprämie beinhalten ihren intrinsischen Wert, ihren zeitlichen Wert und die implizite Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Die Option nähert sich dem Ablaufdatum, der Zeit Wert wird näher und näher an 0 liegen, während der innere Wert die Differenz zwischen dem zugrunde liegenden Wert des Wertpapiers und dem Ausübungspreis des Vertrages genau repräsentiert. Faktoren, die die Option Premium betreffen. Die Hauptfaktoren, die einen Optionspreis beeinflussen, sind die zugrunde liegende Sicherheit Preis, Moneyness, Nutzungsdauer der Option und implizite Volatilität Da sich der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheitsänderungen ändert, ändert sich die Optionsprämie A S die zugrunde liegenden Sicherung s Preiserhöhungen, die Prämie einer Call-Option erhöht, aber die Prämie einer Put-Option sinkt Da der zugrunde liegende Wertpapier s Preis sinkt, erhöht sich die Prämie einer Put-Option, und das Gegenteil gilt für Call-Optionen Moneyness wirkt sich auf die Option s Prämie aus, weil sie angibt, wie weit der zugrunde liegende Sicherheitspreis aus dem angegebenen Ausübungspreis liegt. Wenn sich die Option weiter im Geld erhält, nimmt die Option s premium normalerweise zu. Umgekehrt nimmt die Optionsprämie ab, wenn die Option weiter wird Out-of-the-money Zum Beispiel, da eine Option weiter out-of-the-money wird, verliert die Option Prämie intrinsischen Wert, und der Wert stammt in erster Linie aus dem Zeitwert. Die Zeit bis zum Ablauf oder die Nutzungsdauer, Beeinflusst den Zeitwert oder den extrinsischen Wert, Teil der Option s premium Da sich die Option ihrem Verfallsdatum nähert, stammt die Option s premium hauptsächlich aus dem intrinsischen Wert. Zum Beispiel werden tiefere Out-of-the-money-Optionen, die e sind Xpiring an einem Handelstag wäre normalerweise wert 0 oder sehr nah an 0.Implied Volatility. Implied Volatilität wird aus der Option s Preis abgeleitet, die in eine Option s Preismodell verknüpft ist, um anzugeben, wie flüchtig ein Lager s Preis sein kann in Die Zukunft Darüber hinaus beeinflusst es den extrinsischen Wert Teil der Optionsprämien Wenn Anleger lange Optionen sind, würde eine Erhöhung der impliziten Volatilität den Wert hinzufügen. Das Gegenteil ist wahr, wenn die implizite Volatilität abnimmt. Angenommen, ein Anleger ist lang eine Call-Option mit einem Annualisierte implizite Volatilität von 20 Wenn also die implizite Volatilität während der Lebensdauer der Option auf 50 ansteigt, würde die Call-Option-Prämie in Wertschätzung schätzen. Optionen Pricing. Intrinsic Value Calls. Eine Call-Option ist in-the-money, wenn die zugrunde liegende Sicherheit s Preis ist höher als der Ausübungspreis. Intrinsic Value Puts. A Put-Option ist in-the-Geld, wenn die zugrunde liegende Sicherheit s Preis ist weniger als der Ausübungspreis Nur in-the-money Optionen haben intrinsischen Wert Es rep Ärgert den Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers und dem Ausübungspreis der Option bzw. dem Ausübungspreis. Der Zinssatz ist eine Prämie, die über den Wert hinausgeht, bevor der Verfallszeitpunkt Wert wird oft als der Betrag angegeben, den ein Anleger bereit ist, für einen zu zahlen Option über seinem inneren Wert Dieser Betrag spiegelt die Hoffnung wider, dass der Wert der Option s vor dem Verfall aufgrund einer günstigen Veränderung des zugrunde liegenden Wertes s Preis steigt. Je länger die Zeit, die für die Marktbedingungen zur Verfügung steht, um dem Investor zu helfen, desto größer ist die Zeit Value. Major Factors Einflussfaktoren Premium. Faktoren mit erheblichen Auswirkungen auf Optionen Prämie gehören. Dividenden und risikofreien Zinssatz haben einen geringeren Effekt. Changes in den zugrunde liegenden Sicherheitspreis kann erhöhen oder verringern den Wert einer Option Diese Preisänderungen haben gegenüber Effekte auf Anrufe und Puts Zum Beispiel, wenn der Wert der zugrunde liegenden Sicherheit steigt, wird ein Anruf generell steigen. Allerdings ist der Wert von Ein Put wird in der Regel im Preis sinken Eine Abnahme der zugrunde liegenden Wert der Sicherheit s hat im Allgemeinen den gegenteiligen Effekt. Der Ausübungspreis bestimmt, ob eine Option intrinsischen Wert hat Eine Option s Prämie intrinsischen Wert plus Zeitwert erhöht sich generell, wenn die Option weiter in-the - Money Es sinkt, wenn die Option wird immer tiefer out-of-the-money. Time bis zum Ablauf, wie oben diskutiert, beeinflusst die Zeit Wert Komponente einer Option s Prämie Im Allgemeinen, wie Exspiration nähert, die Ebenen einer Option s Zeit Wert verringern Oder erodieren für beide Puts und Anrufe Dieser Effekt ist am deutlichsten mit at-the-money Optionen. Der Effekt der impliziten Volatilität ist subjektiv und schwer zu quantifizieren Es kann erheblich beeinflussen den Zeitwert Teil einer Option s premium Volatilität ist ein Maß für das Risiko Ungewissheit oder Variabilität des Preises der zugrunde liegenden Sicherheit einer Option. Höhere Volatilitätsschätzungen zeigen größere erwartete Schwankungen in beide Richtungen im zugrunde liegenden Preisniveau an S Diese Erwartung führt in der Regel zu höheren Optionsprämien für Puts und Anrufe gleichermaßen. Es ist am deutlichsten bei den Geldoptionen. Der Effekt der zugrunde liegenden Wertpapiere und der aktuelle risikofreie Zinssatz hat eine kleine, aber messbare Auswirkung auf die Option Prämien Dieser Effekt spiegelt die Kosten für die Erfassung von Anteilen an einer zugrunde liegenden Sicherheit wider. Die Kosten des Tragens sind die potenziellen Zinsen, die für die Marge gezahlt wurden oder aus alternativen Anlagen wie einer Schatzanweisung und den Dividenden aus dem Besitz von Aktien direkt erhalten werden. Die Pricing berücksichtigt eine Option s hedged value Dividenden aus Aktien und Zinsen, die für Aktienpositionen, die zur Absicherung von Optionen verwendet werden, gezahlt oder erhalten werden, sind ein Faktor. Für eine eingehendere Diskussion der Optionen Preisgestaltung nehmen Sie bitte die Optionen Pricing Class. Official OIC Sponsors. Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen ausgestellt von Die Options Clearing Corporation Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Sicherheit auszulegen oder zu investieren Beratungsoptionen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jedem Austausch an welchen Optionen erhalten werden Werden gehandelt oder durch Kontakt mit der Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung und unsere Benutzervereinbarung. User erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und Datenschutzerklärung an Regulierung dieser Website Die fortgesetzte Nutzung stellt die Akzeptanz der dort genannten Bedingungen dar. Oktionen Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in Ihre Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles aus dem Schutz einer Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes tun können Oder index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für jeden geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz dem, was jeder sagt Ihnen, ist der Handel mit Risiken, vor allem, wenn Sie don t wissen, was Sie tun, weil viele Menschen vorschlagen, Sie steuern klar Optionen und vergessen ihre Existenz. Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen doesn t Passen Sie Ihren Stil kein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie sich entscheiden, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie verstehen, nicht Lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren würde ein anderes Artikel in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Funktionsweise einiger der weltweit größten Unternehmen zu gewinnen Ob es sich um das Risiko von Devisentermingeschäften oder um Mitarbeiter Besitz in Form von Aktienoptionen, die meisten Multi-Staatsangehörigen heute verwenden Optionen in irgendeiner Form oder ein anderes. Dieses Tutorial wird Ihnen die Grundlagen der Optionen vorstellen Beachten Sie, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit wie Die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.